Анализирует строку URL возвращая информацию о ней:

BOOL AFXAPI AfxParseURL
( 
	LPCTSTR pstrURL, 		// URL
	DWORD& dwServiceType, 	// тип сервиса
	CString& strServer, 	// сервер
	CString& strObject, 	// объект
	INTERNET_PORT& nPort 	// порт
);

В случае успеха функция вернет ненулевое значение. Типы сервера бывают такие:

AFX_INET_SERVICE_FTP
AFX_INET_SERVICE_HTTP
AFX_INET_SERVICE_HTTPS
AFX_INET_SERVICE_GOPHER
AFX_INET_SERVICE_FILE
AFX_INET_SERVICE_MAILTO
AFX_INET_SERVICE_NEWS
AFX_INET_SERVICE_NNTP
AFX_INET_SERVICE_TELNET
AFX_INET_SERVICE_WAIS
AFX_INET_SERVICE_MID
AFX_INET_SERVICE_CID
AFX_INET_SERVICE_PROSPERO
AFX_INET_SERVICE_AFS
AFX_INET_SERVICE_UNK 

Пример консольного приложения на основе MFC:

// TestUrl.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "TestUrl.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

///////////////////////////////////////
// The one and only application object

#include "afxinet.h"

CWinApp theApp;
using namespace std;
void Parse();

int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
	int nRetCode = 0;

	// initialize MFC and print and error on failure
	if (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, ::GetCommandLine(), 0))
	{
		// TODO: change error code to suit your needs
		cerr << _T("Fatal Error: MFC initialization failed") << endl;
		nRetCode = 1;
	} else {
		// TODO: code your application's behavior here
		CString strHello;
		strHello.LoadString(IDS_HELLO);
		cout << (LPCTSTR)strHello << endl;
		Parse();
	}
	return nRetCode;
}

void Parse()
{
	DWORD type;
	CString strServer;
	CString strObject;
	INTERNET_PORT np;
	CString URL="http://www.firststeps.ru/default.htm";
	if (AfxParseURL(URL,type,strServer,strObject,np)!=0)
	{
		CString result;
		result="Server - "+strServer+ " Object - " + strObject;
		AfxMessageBox(result );
	}
}

А вот и результат: